窦神寶，父窦思俨，五代時為内侍，宋初任皇城使。
哥哥窦神興，在左領軍衛大将軍的官職上退休。
窦神寶初為小宦官，太平興國中，他随軍征太原，披甲登城，中箭，因而升為入内高品，任并州監軍。
他多次襲擊敵人，前後攻破敵寨三十六，斬首千餘級，繳獲大量铠甲、牛馬、駱駝，趁機建了三座堡寨。
太宗下诏表彰他。
太平興國九年(984)，命他與尹憲屯駐夏州，當時岌伽羅膩等十四個部族長期叛亂，他率軍大敗叛族，燒了他們的房舍軍帳，斬首千餘級，俘獲特别多。
雍熙(984～987)中，朝廷派使到綏、宥、麟、府州，招募沿邊願意攻打契丹的部族，賞賜給他們錢物。
窦神寶上疏說：“這些人狼子野心，這樣做或許會發生邊患。
”于是停止了這種做法。
不久，升為殿頭高品。
淳化(990～994)中，出使河東，檢閱堡栅兵馬，慕容德豐從邢台調到延州，還沒到郡，诏命窦神寶乘驿車前去暫代他的職務。
環州沿邊發生内亂，他與陳德玄去征讨，攻破牛家族二十八部，并籌劃從通遠進入靈武的線路，受命駐軍環慶。
牛家族再次反叛，又被他平息，在極泉鎮殺了反叛餘黨，俘獲九位反叛首領。
西夏攻打..，因援..之功升為供奉官，他與田紹斌往靈州押送糧草，受命駐在靈州。
李繼遷攻宋，窦神寶與慕容德豐一起襲破他的