畢後，備禮謝太皇太後，這是崇尚禮節之法。
前代多嚴于用刑，大者殺戮，小者流竄遠地。
隻有本朝使用刑法最輕，臣下有罪，隻是免職貶官，這是寬厚仁政之法。
至于虛己納谏，不好打獵，不崇尚玩味研習，不使用玉器，不貴珍奇異味，這都是祖宗家法，之所以緻太平的原因。
陛下不必遠遠效法前代，隻要盡行家法，足以為天下。
”哲宗很贊同。
大防樸實厚道憨直，不樹朋黨，與範純仁同時為相，同心協力，來輔佐王室。
在朝正直，進用貶退百官，不以私心幹預，不讨好轉嫁怨恨，以希求聲譽，一共八年，始終如一。
懇請避相位，宣仁太後說：“皇帝正是壯年，您不可以就離開，稍等一年半載，我也就該到太後所應居的東朝去了。
”沒有實行而太後去世。
大防為山陵使，又命他以觀文殿大學士、左光祿大夫的身份知颍昌府。
不久改任永興軍，使方便他的鄉社。
入朝辭謝，哲宗對他慰勞很優厚，說：“你暫歸故鄉，将馬上召用。
”不久，左正言上官均論大防敗壞役法，右正言張商英，禦史周秩、劉拯相繼攻擊他，被削去學士，任随州知州，貶為秘書監，分掌南京，居住郢州。
言官又以他主修《神宗實錄》直書其事為誣蔑诋毀，遷居安州。
兄長呂大忠從渭州入朝應對，哲宗詢問大防是否平安，而且說：“執政大臣想要把他遷移到嶺南，朕獨令居住安陸，替朕傳話問候他。
大防樸實正直被人所叛賣，三二年後可以再相見。
”大忠把哲宗的話洩露給章..，章..恐懼，懲治更加賣力。
紹聖四年(1097)，于是貶為舒州團練副使，指定在循州居住。
大防到達虔州信豐而生病，告訴他的兒子呂景山說“：我不再向南了！我死後你回去，呂氏還有傳人。
”于是去世，終年七十一歲。
大忠請求把大防歸葬，得到允許。
大防身高七尺，眉目秀發，聲如洪鐘。
從小端肅穩重，沒有嗜好，經過街市眼睛不斜視，閑居像接待賓客一樣。
每次朝會，威容儀表敬肅，神宗常常目送他。
與大忠及弟弟大臨同住，相與切磋論道考禮，弱冠婚姻喪祭全部本于古代，關中地區言《禮》學的當推呂氏。
大防曾為《鄉約》說“：凡是同約者，德業相勸，過失相規，禮俗相交，患難相恤，有善行就寫在冊上，有過失如違背鄉約的也寫上，三次犯過就實行懲罰，不改過的人絕迹。
”
徽宗即皇帝位，恢複大防的官職。
高宗紹興初年，又恢複大學士，贈太師、宣國公，谥号叫“正愍”。